Волатильности v на опционы. международный ежемесячный научный журнал

Еще по теме 11.3. ВОЛАТИЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ:

Доброго дня, Уважаемые Коллеги! Появилось несколько часов, и я решил пошевелить такую забавную, на мой взгляд тему. Сразу оговорюсь — пишу в машине, ноут на коленках.

Приходится не подогреваться, а просто греться. Поэтому не судите слишком строго.

Но я говорю об общем подходе. Трейдер-продавец волатильности действует классически — продам-ка я опционы с более высокой волатильностью, прикуплю с более низкой.

Смещение волатильности в опционах Put

Если это дельта-нейтральный трейдер, то он заровняет всё хеджем-фьючом. Использовав своё преимущество, такой специалист обычно закрывает позицию, извлекая и фиксируя свой выигрыш от агт- трейдинг оценки изменения соотношения волатильностей по ходу игры.

Его цель игры и точка — снижение волатильности.

Текущей рыночной. При этом он говорит — я продал время и выиграл деньги.

Несмотря на кажущуюся сложность определения уровня и практического использования волатильности, торговля на ее основе является более простой по сравнению с консервативными моделями торговли акциями и фьючерсами. Этот факт может быть объяснен тем, что волатильность почти любого финансового инструмента, как правило, зажата в определенные рамки своего возможного изменения, выше или ниже которых она вряд ли поднимется или опустится, и с большой долей вероятности будет находиться очень долгое время в установленном историческом диапазоне.

Он сыграл свою игру и ждёт нового интересного случая неэффективности рынка. Что ж, имеет место быть В этом случае дельта-хедж сводится к минимазации модуля дельты в ноль её, суку! Сегодня — это час, день, неделя.

Другой трейдер-продавец — времени — пытается продать опционы с бОльшей временнОй стоимостью и купить с мЕньшей. Он может продать дешёвый по воле и купить дорогой. И не заругает.

• Все брокеры бинарных опционов с минимальным депозитом
• Опционы. Продажа волатильности vs продажи времени.
• Смещение волатильности в опционах Put
• Как заработать и перевести деньги

А если растерять — то несильно и небольно. При этом ему тоже приходится как-то дельта нейтралить свою конструкцию, но не на сегодняшний день, а на какой-то момент времени, через какое-то количество дней и в определенной точке базового волатильности v на опционы.

Смещение волатильности в опционах Put 30 сентября Каждый опцион имеет присущий ему уровень скрытой волатильности.

Пример — я считаю, что через неделю фьючерс будет выше на два процента. А до этой точки — спадающий по дельте лонг.

Что такое волатильность?

А там — снова посмотрим, кто, кого. Пример всего лишь Разность подходов в продаже волатильности и продаже времени — тот период временной интервалв течение которого спекулянты-опционщики хотят забрать свой выигрыш. И ещё, что тоже крайне важно. Продавцы волатильности — покупают дешёвые по волатильности опционы, а продают дорогие.

Торговая тактика "Покупка и продажа волатильности"

Продавцы времени — как раз наоборот! Продавец волатильности при падении волатильности своей конструкции извлекает выигрыш и волатильности v на опционы ждёт экспирации.

11.3. ВОЛАТИЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ

Игра сыграна. Иногда можно по дороге, но это уже немного не то Выигрыш текущий пока небольшой, но ещё поиграем-с Так что при покупке или продаже нам следует понять, что мы покупаем или продаём — время или волатильности v на опционы Как всегда, жду комментарии и критику от своих Уважаемых Коллег! С вами — Московский Коля-Лоссбой.