Риск реверсал опционы,

Я долго думал, но в итоге так и не смог поверить в эту теорию.

Очень прошу специалистов по опционам оценить мои мысли, не спора ради, а для установления истины Насколько я понимаю, теория такая: 1 Если коллы стоят дороже путов, значит их покупают больше и это говорит о том, что большинство считает рост более вероятным, чем падение.

Но, как мне кажется, по каждому пункту можно прийти и к противоположным выводам: 1 Допустим я бык и думаю, что цена риск реверсал опционы вверх.

У риск реверсал опционы есть много опционных стратегий, как на этом заработать, возьмем 2 из них: 1. Но, насколько я знаю, для крупных игроков покупка голых опционов вне денег не очень-то характерна, тем более продажа непокрытых.

Лучшие биржевые брокеры Вайн С. Решения многих проблем, приведенные в этой книге, нельзя найти ни в российской, ни в западной литературе. Какой брокер лучше? Опционные стратегии. Базовые стратегии В ситуациях, рассмотренных в предыдущих главах и в части III, предполагается, что покупатель будет риск реверсал опционы опцион до конца срока истечения.

Поэтому я могу предпочесть вариант 2: 2. Колл-спред - длинный колл на деньгах и короткий колл вне денег. Предположим, есть группа крупных игроков, которые прогнозируют падение цены спот.

Они открывают короткие позиции на споте, что само по себе толкает цену. Для хеджа они покупают коллы вне денег, и еще продают путы вне денег, чтобы окупить хедж.

Всем, кто комментировал предыдущие посты и будет комментировать данный пост отдельное спасибо.

НО - вполне может оказаться, что покупки на споте риск реверсал опционы арб-ров всего лишь скомпенсируют продажи первой группы, в итоге цена спот останется на месте и это вполне устроит вторых арбитражеров, так как они зарабатывают на разнице цен коллов и путов. Может я чего-то не учитываю?

Прошу специалистов пояснить.

Share this post.